В настоящее время в экономике сложилась ситуация, когда отрицательные цены на нефть ломают общепринятые подходы к построению моделей оценки рисков. Традиционные подходы к решению подобных вопросов не могут обеспечить корректную работу с отрицательными значениями котировок (как, например, модель Блэка-Шоулза, лежащая в основе огромного количества метрик риска). Следствием этого является то, что финансовые организации не могут адекватно производить оценку своих рисков. Например, если в условиях стабильного рынка банк продавая опцион Put своему клиенту на право продать нефть по цене $20 за баррель, был уверен, что не сможет потерять по сделке больше, чем $20 за баррель. Теперь же с появлением отрицательных котировок больше не существует ограничений на потенциальные потери.
В связи со сложившейся нестабильной ситуацией на рынке обращаем ваше внимание, что компания РИСКФИН предлагает своим клиентам использовать модели оценки рисков, реализованные в программных продуктах ПК “РИСКФИН. Prof” и ПК “RISKFIN DRAGON”, специально разработанные для использования не только на спокойных рынках, но и особенно в периоды резко возросшей волатильности и падения цен вплоть до отрицательных величин.
Напоминаем, что программа ПК “RISKFIN DRAGON” распространяется ООО “РИСКФИН” по открытой лицензии с целью демонстрации используемых моделей прогнозирования и оценки стоимости европейский опционов Call и Put.
Новый программный модуль «РИСКФИН. Операционный риск»
