7-10 октября 2015 года в Астрахани состоялась «Международная Банковская Конференция ММВА», организованная Московской Международной Валютной Ассоциацией (ММВА). В мероприятии приняли участие 125 представителей банков и финансовых организаций из России, стран СНГ, Европы и США.
С докладом на тему «Регулирование управления рисками в банках: спасет ли капитал красота моделей?» выступила Елена Розанова, советник генерального директора компании «РИСКФИН». В своем выступлении Елена рассказала о последних изменениях в регулировании, связанных с системами управления рисками и капиталом, а так же коснулась многочисленных проблем банков, связанных с реализацией этих требований.
Несмотря на постепенное развитие риск-менеджмента, многим участникам рынка в рамках ВПОДК в сжатые сроки предстоит проделать значительную работу, связанную с адаптацией существующих подходов к разработке стратегии банка, учитывающей риски, изменениями организационной структуры, совершенствованием процедур оценки и внутрибанковской документации по анализу рисков, расчета риск-аппетита и достаточности капитала.
Особое внимание в выступлении было уделено вопросу создания, обоснования адекватности и применения методик оценки рисков. В качестве примера был рассмотрен процесс разработки и валидации, а так же результаты расчетов одной из моделей, входящих в состав программного комплекса «РИСКФИН. Финансовый Анализ и Управление Рисками»: модели скоринга «Риск-Фильтр.Банк(РФ)», предназначенной для прогнозирования дефолтов, построения внутренних рейтингов, резервирования и оценки капитала под риском.
Елена отметила, что сомнения в достоверности отчетности банков и важность качественных показателей (например, репутации менеджеров и собственников), которые невозможно учесть в модели без экспертной оценки, могут привести к выводу, что скоринг на основании ограниченного набора данных не имеет смысла.
Однако, проведенная валидация методики показала, что даже в этих условиях качество модели может находиться в рамках допустимого, что позволяет использовать ее в практической работе, соответствуя при этом требованиям регулятора. Гибкость настройки, включая учет экспертных оценок, дает пользователям возможность дополнительно увеличить прогностическую и различительную способность модели, которая может быть использована как в кредитных, так и в других организациях финансового рынка и реального сектора экономики для целей оценки банков-контрагентов.