Макроиндикаторы

Данные предназначены для загрузки в модуле «Хранилище данных» внутренним форматом «Данные ПК RISKFIN (формат "TPS")».

• Источник: сайт Федеральной Службы Государственной Статистики (www.gks.ru):

  1. Величина ВВП России (в текущих ценах, млрд. рублей) – динамическая переменная «GDP»;

  2. Индекс потребительский цен, характеризующий уровень инфляции в Российской Федерации (за вычетом 100%) – динамическая переменная «inf»;

  3. Индекс промышленного производства (в % к среднемесячному значению 2010 года) – динамическая переменная «IPP»;

  4. Уровень безработицы населения 15-72 лет по Российской Федерации (% в среднем за три месяца) – динамическая переменная «Уровень безработицы (15-72)»;

  5. Среднедушевые денежные доходы населения по Российской Федерации (рублей в месяц) – динамическая переменная «Доходы (на душу)»;

  6. Реальные располагаемые денежные доходы по Российской Федерации (в % к соответствующему периоду прошлого года) – динамическая переменная «Доходы (распол-е)»;

  7. Индекс промышленного производства (в % к среднемесячному значению 2017 года) – динамическая переменная «IPP new».

  
  Источник: сайт Центрального Банка Российской Федерации (www.cbr.ru):

  1. Ключевая ставка Банка России (в % годовых) – динамическая переменная «Ключевая ставка (рефинансирования»;

  2. Учетные цены на аффинированные драгоценные металлы (руб./грамм) – динамические переменные: «Pd (палладий)», «Pt (платина)», «GOLD», «SILVER»;

  3. Официальные курсы валют Доллар США и Евро (руб.) – динамические переменные: «доллар США» и «евро»;

  4. Показатели ставок межбанковского рынка (кредиты в рублях соответствующих сроков в днях в % годовых) – динамические переменные: «MIACR (1)», «MIACR (2-7)», «MIACR (8-30)», «MIACR (31-90)», «MIACR (91-180)», «MIACR (181-365)»;

  5. Сведения об объеме кредитов, предоставленных юридическим лицам в целом по Российской Федерации по классам ОКВЭД2 – табличная форма «Объем кредитов, предоставл. ЮЛ - рез. и ИП» из группы форм «Статистика (РФ)»;

  6. Сведения об объеме задолженности по кредитам, предоставленным юридическим лицам в целом по Российской Федерации по классам ОКВЭД2 – табличная форма «Задолженность по кредитам, предоставл. ЮЛ-рез. и ИП» из группы форм «Статистика (РФ)»;

  7. Расчётные значения вероятности дефолта на основе данных об объемах просроченных кредитов, предоставленных юридическим лицам в целом по Российской Федерации по классам ОКВЭД2 – табличная форма «(PD) Задолженность по кредитам, предоставл. ЮЛ-рез. и ИП» из группы форм «Статистика (РФ)»;

  8. Сведения об объеме задолженности по кредитам, предоставленным юридическим лицам - резидентам и индивидуальным предпринимателям (региональный разрез) – табличная форма «Задолж. по кредитам, предоставл. ЮЛ-рез. и ИП (регион)» из группы форм «Статистика (РФ)»;

  9. Расчётные значения вероятности дефолта на основе данных об объемах просроченных кредитов, предоставленных юридическим лицам - резидентам и индивидуальным предпринимателям (региональный разрез) – табличная форма «(PD) Задолж. по кредитам, предоставл. ЮЛ-рез. и ИП (регион)» из группы форм «Статистика (РФ)».
  

  
  Источник: сайт АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ» (www.finam.ru):

  1. Стоимость барреля нефти марки Brent ($/barrel) – динамическая переменная «BRENT»;

  2. Индекс Московской биржи – динамическая переменная «MICEХ»;

  3. Индекс РТС – динамическая переменная «RTSI».

  
  Источник: сайт www.global-rates.com:

  1. Лондонская межбанковская ставка предложения межбанковских кредитов (кредиты в долларах США соответствующих сроков в днях в % годовых) – динамические переменные: «LIBOR (1)», «LIBOR (7)», «LIBOR (30)», «LIBOR (60)», «LIBOR (90)», «LIBOR (180)», «LIBOR (360)».

  
  

  Источник: Международное рейтинговое агентство Moody's:

  1. Вероятность дефолта на годовом горизонте на основании странового кредитного рейтинга России агентства Moody's (PD Moodys).
  

  
  

  Предоставляемая информация используется в ПК «РИСКФИН. Prof» для оценки, мониторинга и стресс-тестирования рисков в рамках ВПОДК, построения макро экономических моделей будущих экономических условий для оценки величины ожидаемых потерь в рамках МСФО 9, прогнозного анализа значений различных финансово-экономических показателей и т.д.