Разработанное решение – это комплекс взаимосвязанных программных модулей, функционирующих на единой платформе и базе данных, позволяющий решать задачи разнообразного спектра от оценки финансового состояния контрагентов до управления рисками во всех их формах, включая расчет лимитов, их плановые (целевые) сигнальные значения, определение размера имеющегося и необходимого капитала, показатели его достаточности и иные показатели склонности к риску.
В ПК «РИСКФИН. Prof» вошло все самое лучшее, востребованное, полезное, из опыта, компетенции и практики специалистов и экспертов компании «РИСКФИН», экономящее силы и время риск-менеджеров, аналитиков в виде заранее подготовленного набора методических наработок и программных настроек
ПК «РИСКФИН. Prof»
С уважением, Алексей Баранов
(Генеральный директор ООО «РИСКФИН»)
Выявление, сбор, первичная обработка и сохранение информации о внутренней и внешней средах организации:
накопление исторических данных и наблюдений для проведения всестороннего сравнительного анализа различными методами;
разработка и актуализация средств анализа рисков и методик для новых и действующих моделей, в том числе их бэк-тестирования;
Обеспечение непрерывного мониторинга и оценки различных финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность кредитных организаций и хозяйствующих субъектов:
обеспечение проведения количественной и качественной оценки, или формализованного анализа на основе определенных показателей тех рисков, которым подвергается банк (хозяйствующий субъект), или которые могут в дальнейшем возникнуть в его деятельности;
осуществление мониторинга данных и финансовых показателей относительно рисковых позиций;
идентификация и мониторинг нарушения лимитов;
анализ реализации различных микро- и макро-экономических сценариев;
подготовка общего описания рисковых позиций и отчётности по ним;
разработка рекомендаций относительно необходимых требований к капиталу с целью покрытия неожиданных убытков и ущерба, связанных с рисками, выявленными (идентифицированными) и измеренными количественно с использованием методики худшего сценария, а также рекомендаций по распределению капитала организаций для покрытия по видам значимых рисков: кредитным, рыночным, операционным и т.п.
Программный комплекс сочетает в себе единое решение таких важных задач российского риск-менеджмента как:
обеспечение функционирования системы управления рисками и внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК);
проведение необходимых расчетов в соответствии с требованиями МСФО 9 (IFRS9);
Кредитным организациям «РИСКФИН. Prof» позволяет:
применяя встроенные и собственные методики анализа, от простейших до «продвинутых»:
рыночные риски,
процентные риски,
риски ликвидности,
проводить стресс-тестирование отдельных значимых рисков,
осуществлять валидацию методик анализа,
с учетом требований Банка России определять в стратегии управления рисками и капиталом банка 
:
совокупный необходимый банку капитал;
имеющийся в распоряжении банка капитал;
уровень достаточности имеющегося в распоряжении банка капитала;
рассчитывать лимиты и устанавливать сигнальные значения,
рассчитывать нормативы, резервы, капитал под риск и иные показатели в соответствии с требованиями Положений Банка России № 346-П, № 590-П, № 611-П (ранее 283-П), Инструкций № 180-И, № 183-И,
определять величину нормативной достаточности собственных средств (базового, основного и совокупного капитала), руководствуясь Положением Банка России № 395-П,
контролировать критерии допуска банков в систему страхования вкладов (ССВ) в соответствии с требованиями Указания Банка России № 3277-У, анализировать показатели экономического положения банка в соответствии с Указанием Банка России № 4336-У (ранее 2005-У) и индикаторы финансового состояния кредитных организаций, в соответствии с Письмом Банка России № 69-Т,
оформлять описание состава элементов (документирование) методик и результаты вычислений в виде встроенных или пользовательских отчетов, включая «профессиональные суждения», в соответствии с требованиями регулятора.
Данный функционал доступен только в комплектации Advanced
Некредитным организациям – микрофинансовым, страховым и инвестиционным компаниям, пенсионным фондам, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, крупным холдингам, госкомпаниям, промышленным предприятиям ПК «РИСКФИН. Prof» предоставляет средство управления широким спектром рисков. Решение позволяет оценить вероятность и размер потерь от непогашения дебиторской задолженности покупателей, изменений рыночных цен на материалы, комплектующие и собственную продукцию, помогает в оценке рисков, связанных с изменениями курсов валют и процентных ставок по кредитам, а также в измерении операционных рисков.
ПК «РИСКФИН. Prof» незаменим в условиях повышения требований к риск-менеджменту в кредитных организациях и необходимости документировать методологию оценки рисков, данные и результаты расчетов. С помощью решения, аналитик может оперативно предоставлять информацию регулятору, при проверках, и хранить необходимую документацию многочисленных версий внутрибанковских методик.
В базу данных программного комплекса может быть загружена практически любая доступная информация, характеризующая финансово-экономическую деятельность организаций: данные по счетам, данные публикуемой и других видов отчетности и т.д.
В программном комплексе предусмотрены средства задания аналитических признаков для классификации счетов и других объектов, имеющихся в системе. Аналитические признаки используются для расчета финансово-экономических показателей, в том числе, пруденциальных нормативов. По сути, финансово-экономические показатели представляют собой кубы данных с заданными аналитическими разрезами.
Функциональные возможности комплекса позволяют развивать и модифицировать прикладную функциональную часть системы силами пользователей, лишь ограниченно привлекая специалистов компании-разработчика, что обеспечивает оперативную адаптацию системы к потребностям конкретного заказчика и позволяет реагировать на изменения в инструкциях и в законодательстве. В значительной степени, средства настройки системы ориентированы на пользователей - специалистов в предметной области, не являющихся программистами. Миссия системы: адаптивность без программирования. По сути, система внутри себя содержит достаточный набор инструментов для собственного развития.
При проведении расчетов, комплекс обеспечивает высокую скорость обработки практически любых объемов (массивов) первичной информации. В ПК «РИСКФИН. Prof» имеется широкий набор стандартных отчетных форм. Кроме того, наличие мощного генератора отчетов, построенного на основе электронной таблицы Microsoft Excel и текстового процессора Microsoft Word, обеспечивает возможность гибкого формирования произвольных отчетов силами пользователей. Возможно получение как «рабочих», так и «парадных» отчетов.
Возможность использования встроенных и пользовательских методик анализа позволяет сэкономить время и ресурсы, воспользовавшись лучшими решениями, разработанными опытными специалистами компании, или интегрировать в систему собственные разработки риск-менеджеров и аналитиков без необходимости программирования.
Оперативность расчетов, получение информации во всех необходимых разрезах и формах отчетов, профессиональных суждений, наглядная форма представления результата повышают удобство использования программного продукта.
Удобный и легко настраиваемый конструктор помогает оценить риски и проанализировать различные параметры не только в виде отчетов и графиков: сложный набор показателей можно преобразовывать в рейтинги, рэнкинги и классификаторы, делая аналитическую работу в организации максимально наглядной.
Высокопрофессиональная и клиентоориентированая техническая поддержка - сотрудники компании не только помогут Вам в использовании продукта, но и поделятся опытом и знаниями, накопленными более, чем за 25 лет работы в области управления рисками.
|
|
|
МСФО (IFRS) 9: оценка ожидаемых кредитных потерь «без чрезмерных затрат и усилий»,
Фаррахов И.Т.
Стресс-тест № 0409111: оценка качества документации ВПОДК в малых и средних банках,
9 стандарт МСФО: сформированные резервы в оценке ожидаемых кредитных потерь,
Фаррахов И.Т.
Базельские стандарты, МСФО 9, ВПОДК: выполняется обновление систем. Требуется перезагрузка,
Розанова Е.Ю.
«Риск-менеджмент как условие выживания микрофинансовой организации. Как бороться с рисками Базового стандарта»,
Розанова Е.Ю.
«Оценка вероятности дефолта банка. Скоринг: возможности и ограничения»,
Розанова Е.Ю., Фаррахов И.Т.
«Оценка риска концентрации - проблемы и возможности»,
Розанова Е.Ю.
«Скоринговая система VS экспертная оценка: Кто точнее предскажет дефолт банка?»,
Розанова Е.Ю., Фаррахов И.Т.
«Риск концентрации: выявить и измерить»,
Фаррахов И.Т.
«Разработка документации ВПОДК в банках: упрощенные подходы к оценке внутреннего капитала»,
Розанова Е.Ю., Фаррахов И.Т.
«Ценообразование опционов. Считаем по-новому»,
Фаррахов И.Т.
«Оценка операционных рисков: возможны варианты», Фаррахов И.Т., Розанова Е.Ю.
«Оценка финансовой устойчивости кредитных организаций на основе анализа публикуемой отчетности в стандартах US GAAP и МСФО», Фаррахов И.Т.
«Методы и процедуры оценки риск - аппетита кредитной организации», Фаррахов И.Т.
«Внутренние рейтинги: объективная или субъективная оценка вероятности дефолта?», Фаррахов И.Т.
«VaR vs. War», Фаррахов И.Т.
«Методология стресс-тестирования и VaR-анализа финансовых портфелей с учетом риска ликвидности», Фаррахов И.Т.
«Риск ликвидности. Количественная оценка», Фаррахов И.Т.
«Вероятность невозврата кредита. Оценка и применение», Фаррахов И.Т.
«Расчет лимитов кредитования. Нетрадиционный подход», Фаррахов И.Т.
«Расчет лимитов межбанковского кредитования: новый подход», Фаррахов И.Т.
Компания «РИСКФИН» обладает полезными моделями автоматизированных систем, защищенных патентами, которые были использованы при создании ПК «РИСКФИН. Prof»:
Для изучения функциональных возможностей ПК «РИСКФИН. Prof» и принятия дальнейшего решения о его приобретении, предлагаем бесплатно получить ПК «РИСКФИН. Prof» для ознакомительного просмотра на 5 (Пять) рабочих дней (демо-версия). Во время ознакомительного просмотра доступен полный функционал программного комплекса, предоставляются информационно-консультационные услуги.
Для получения ПК «РИСКФИН. Prof» для ознакомительного просмотра необходимо направить сканкопию запроса (на официальном бланке организации) на e-mail: sale@riskfin.ru.
