Разработанное решение – это комплекс взаимосвязанных программных модулей, функционирующих на единой платформе и базе данных, позволяющий решать задачи разнообразного спектра от оценки финансового состояния контрагентов до управления рисками во всех их формах, включая расчет лимитов, их плановые (целевые) сигнальные значения, определение размера имеющегося и необходимого капитала, показатели его достаточности и иные показатели склонности к риску.

    В ПК «РИСКФИН. Prof» вошло все самое лучшее, востребованное, полезное, из опыта, компетенции и практики специалистов и экспертов компании «РИСКФИН», экономящее силы и время риск-менеджеров, аналитиков в виде заранее подготовленного набора методических наработок и программных настроек



    ПК «РИСКФИН. Prof» 


    «Мы разработали современный продукт для финансовых аналитиков и риск-менеджеров, который превосходит аналоги за счет использования уникальных запатентованных полезных моделей автоматизированных систем анализа неструктурированной финансовой и нефинансовой информации. ПК «РИСКФИН. Prof» является полностью отечественной разработкой и в ближайшие два года планирует занять до 50% российского рынка аналитических систем».

    С уважением, Алексей Баранов
    (Генеральный директор ООО «РИСКФИН»)

    Задачи, решаемые с помощью
    ПК «РИСКФИН. Prof»

    Выявление, сбор, первичная обработка и сохранение информации о внутренней и внешней средах организации:

    • накопление исторических данных и наблюдений для проведения всестороннего сравнительного анализа различными методами;

    • разработка и актуализация средств анализа рисков и методик для новых и действующих моделей, в том числе их бэк-тестирования;

    Обеспечение непрерывного мониторинга и оценки различных финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность кредитных организаций и хозяйствующих субъектов:

    • обеспечение проведения количественной и качественной оценки, или формализованного анализа на основе определенных показателей тех рисков, которым подвергается банк (хозяйствующий субъект), или которые могут в дальнейшем возникнуть в его деятельности;

    • осуществление мониторинга данных и финансовых показателей относительно рисковых позиций;

    • идентификация и мониторинг нарушения лимитов;

    • анализ реализации различных микро- и макро-экономических сценариев;

    • подготовка общего описания рисковых позиций и отчётности по ним;

    • разработка рекомендаций относительно необходимых требований к капиталу с целью покрытия неожиданных убытков и ущерба, связанных с рисками, выявленными (идентифицированными) и измеренными количественно с использованием методики худшего сценария, а также рекомендаций по распределению капитала организаций для покрытия по видам значимых рисков: кредитным, рыночным, операционным и т.п.

    Возможности ПК «РИСКФИН. Prof»

    Программный комплекс сочетает в себе единое решение таких важных задач российского риск-менеджмента как:


    Кредитным организациям «РИСКФИН. Prof» позволяет:

    • применяя встроенные и собственные методики анализа, от простейших до «продвинутых»:

    • рассчитывать нормативы, резервы, капитал под риск и иные показатели в соответствии с требованиями Положений Банка России № 346-П, № 590-П, № 611-П (ранее 283-П), Инструкций № 180-И, № 183-И,

    • определять величину нормативной достаточности собственных средств (базового, основного и совокупного капитала), руководствуясь Положением Банка России № 395-П,

    • контролировать критерии допуска банков в систему страхования вкладов (ССВ) в соответствии с требованиями Указания Банка России № 3277-У, анализировать показатели экономического положения банка в соответствии с Указанием Банка России № 4336-У (ранее 2005-У) и индикаторы финансового состояния кредитных организаций, в соответствии с Письмом Банка России № 69-Т,

    • оформлять описание состава элементов (документирование) методик и результаты вычислений в виде встроенных или пользовательских отчетов, включая «профессиональные суждения», в соответствии с требованиями регулятора.


     Данный функционал доступен только в комплектации Advanced


    Некредитным организациям – микрофинансовым, страховым и инвестиционным компаниям, пенсионным фондам, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, крупным холдингам, госкомпаниям, промышленным предприятиям ПК «РИСКФИН. Prof» предоставляет средство управления широким спектром рисков. Решение позволяет оценить вероятность и размер потерь от непогашения дебиторской задолженности покупателей, изменений рыночных цен на материалы, комплектующие и собственную продукцию, помогает в оценке рисков, связанных с изменениями курсов валют и процентных ставок по кредитам, а также в измерении операционных рисков.

    Преимущества ПК «РИСКФИН. Prof»

    ПК «РИСКФИН. Prof» незаменим в условиях повышения требований к риск-менеджменту в кредитных организациях и необходимости документировать методологию оценки рисков, данные и результаты расчетов. С помощью решения, аналитик может оперативно предоставлять информацию регулятору, при проверках, и хранить необходимую документацию многочисленных версий внутрибанковских методик.

    • В базу данных программного комплекса может быть загружена практически любая доступная информация, характеризующая финансово-экономическую деятельность организаций: данные по счетам, данные публикуемой и других видов отчетности и т.д.

    • В программном комплексе предусмотрены средства задания аналитических признаков для классификации счетов и других объектов, имеющихся в системе. Аналитические признаки используются для расчета финансово-экономических показателей, в том числе, пруденциальных нормативов. По сути, финансово-экономические показатели представляют собой кубы данных с заданными аналитическими разрезами.

    • Функциональные возможности комплекса позволяют развивать и модифицировать прикладную функциональную часть системы силами пользователей, лишь ограниченно привлекая специалистов компании-разработчика, что обеспечивает оперативную адаптацию системы к потребностям конкретного заказчика и позволяет реагировать на изменения в инструкциях и в законодательстве. В значительной степени, средства настройки системы ориентированы на пользователей - специалистов в предметной области, не являющихся программистами. Миссия системы: адаптивность без программирования. По сути, система внутри себя содержит достаточный набор инструментов для собственного развития.

    • При проведении расчетов, комплекс обеспечивает высокую скорость обработки практически любых объемов (массивов) первичной информации. В ПК «РИСКФИН. Prof» имеется широкий набор стандартных отчетных форм. Кроме того, наличие мощного генератора отчетов, построенного на основе электронной таблицы Microsoft Excel и текстового процессора Microsoft Word, обеспечивает возможность гибкого формирования произвольных отчетов силами пользователей. Возможно получение как «рабочих», так и «парадных» отчетов.

    • Возможность использования встроенных и пользовательских методик анализа позволяет сэкономить время и ресурсы, воспользовавшись лучшими решениями, разработанными опытными специалистами компании, или интегрировать в систему собственные разработки риск-менеджеров и аналитиков без необходимости программирования.

    • Оперативность расчетов, получение информации во всех необходимых разрезах и формах отчетов, профессиональных суждений, наглядная форма представления результата повышают удобство использования программного продукта.

    • Удобный и легко настраиваемый конструктор помогает оценить риски и проанализировать различные параметры не только в виде отчетов и графиков: сложный набор показателей можно преобразовывать в рейтинги, рэнкинги и классификаторы, делая аналитическую работу в организации максимально наглядной.

    • Высокопрофессиональная и клиентоориентированая техническая поддержка - сотрудники компании не только помогут Вам в использовании продукта, но и поделятся опытом и знаниями, накопленными более, чем за 25 лет работы в области управления рисками.

    Свидетельства и сертификаты


          

    Статьи по теме

       Стресс-тест № 0409111: оценка качества документации ВПОДК в малых и средних банках,
    Розанова Е.Ю.

    Вариант статьи, подготовленной автором (авторами) для прессы, опубликован в журнале
    "Внутренний контроль в кредитной организации" № 4 (40) \ 2018.

       9 стандарт МСФО: сформированные резервы в оценке ожидаемых кредитных потерь,
    Фаррахов И.Т.

    Вариант статьи, подготовленной автором (авторами) для прессы, опубликован на сайте
    «Банковское обозрение» 09.11.2018.

       Базельские стандарты, МСФО 9, ВПОДК: выполняется обновление систем. Требуется перезагрузка,
    Розанова Е.Ю.

    Вариант статьи, подготовленной автором (авторами) для прессы, опубликован в журнале
    "Банковское дело", 6/2018.

       «Риск-менеджмент как условие выживания микрофинансовой организации. Как бороться с рисками Базового стандарта»,
    Розанова Е.Ю.

    Вариант статьи, подготовленной автором (авторами) для прессы, опубликован в журнале
    "Банковское дело", 11/2017.

       «Оценка вероятности дефолта банка. Скоринг: возможности и ограничения»,
    Розанова Е.Ю., Фаррахов И.Т.

    Вариант статьи, подготовленной автором (авторами) для прессы, опубликован в журнале
    "Банковское дело", 10/2017.

       «Оценка риска концентрации - проблемы и возможности»,
    Розанова Е.Ю.

    Вариант статьи, подготовленной автором (авторами) для прессы, опубликован в журнале
    "Банки Казахстана", 7/2017.

       «Скоринговая система VS экспертная оценка: Кто точнее предскажет дефолт банка?»,
    Розанова Е.Ю., Фаррахов И.Т.

    Вариант статьи, подготовленной автором (авторами) для прессы, опубликован в журнале
    "Банковское обозрение", 1/2017.

       «Риск концентрации: выявить и измерить»,
    Фаррахов И.Т.

    Вариант статьи, подготовленной автором (авторами) для прессы, опубликован в журнале
    "Риск-менеджмент в кредитной организации", 1/2017.

       «Разработка документации ВПОДК в банках: упрощенные подходы к оценке внутреннего капитала»,
    Розанова Е.Ю., Фаррахов И.Т.

    Вариант статьи, подготовленной автором (авторами) для прессы, опубликован в журнале
    "Риск-менеджмент в кредитной организации", 4/2016.

       «Ценообразование опционов. Считаем по-новому»,
    Фаррахов И.Т.

    Вариант статьи, подготовленной автором (авторами) для прессы, опубликован в журнале
    "Риск-менеджмент в кредитной организации", 2/2016.


       «Оценка операционных рисков: возможны варианты», Фаррахов И.Т., Розанова Е.Ю. 

    Вариант статьи, подготовленной автором (авторами) для прессы, опубликован в журналах
    "Риск-менеджмент в кредитной организации", 1 и 2/2014.


       «Оценка финансовой устойчивости кредитных организаций на основе анализа публикуемой отчетности в стандартах US GAAP и МСФО», Фаррахов И.Т.

    Вариант статьи, подготовленной автором (авторами) для прессы, опубликован в журнале
    "Риск-менеджмент в кредитной организации", 4/2012.


       «Методы и процедуры оценки риск - аппетита кредитной организации», Фаррахов И.Т.

    Вариант статьи, подготовленной автором (авторами) для прессы, опубликован в журнале
    "Риск-менеджмент в кредитной организации", 4/2011.


       «Внутренние рейтинги: объективная или субъективная оценка вероятности дефолта?», Фаррахов И.Т.

    Вариант статьи, подготовленной автором (авторами) для прессы, опубликован в журнале
    "Риск-менеджмент в кредитной организации", 2/2011.


       «VaR vs. War», Фаррахов И.Т.

    Вариант статьи, подготовленной автором (авторами) для прессы, опубликован в журнале
    "Банки и технологии", 4/2009.


       «Методология стресс-тестирования и VaR-анализа финансовых портфелей с учетом риска ликвидности», Фаррахов И.Т.

    Вариант статьи, подготовленной автором (авторами) для прессы, опубликован в журнале
    "Банки и технологии", 1/2007.


       «Риск ликвидности. Количественная оценка», Фаррахов И.Т.

    Вариант статьи, подготовленной автором (авторами) для прессы, опубликован в журнале
    "Аналитический банковский журнал", 6/2006.


       «Вероятность невозврата кредита. Оценка и применение», Фаррахов И.Т.

    Вариант статьи, подготовленной автором (авторами) для прессы, опубликован в журнале
    "Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке", 8/2002.


       «Расчет лимитов кредитования. Нетрадиционный подход», Фаррахов И.Т.

    Вариант статьи, подготовленной автором (авторами) для прессы, опубликован в журналах
    "Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке" 2/2002,
    "Аналитический банковский журнал" 4/2002.


       «Расчет лимитов межбанковского кредитования: новый подход», Фаррахов И.Т.

    Вариант статьи, подготовленной автором (авторами) для прессы, опубликован в журнале
    "Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке", 4/2001.

    Патенты

    Компания «РИСКФИН» обладает полезными моделями автоматизированных систем, защищенных патентами, которые были использованы при создании ПК «РИСКФИН. Prof»:

    • Автоматизированная система группировки переменных из исходного массива данных (патент № 82896 по заявке № 2009102005 с приоритетом от 23.01.2009)
    • Автоматизированная система формирования показателей аналитических таблиц (патент № 83350 по заявке № 2009102407 с приоритетом от 27.01.2009)
    • Автоматизированная система выбора и формирования состава группировки из элементов данных (патент № 83147 по заявке № 2009102408 с приоритетом от 27.01.2009)
    • Автоматизированная система оценки коэффициента сноса к среднему (патент № 82900 по заявке № 2008148185 с приоритетом от 09.12.2008)
    • Автоматизированная система определения лимитов кредитования (патент № 81584 по заявке № 2008146610 с приоритетом от 27.11.2008)
    • Автоматизированная система оценки влияния факторов (патент № 83637 по заявке № 2009110051 с приоритетом от 11.01.2009)
    • Автоматизированная система оценки показателей VAR финансового портфеля с учетом четырех типов факторов риска (патент № 83349 по заявке № 2009102405 с приоритетом от 27.01.2009)
    • Автоматизированная система оценки изменений стоимости финансовых инструментов (патент № 85706 по заявке № 2009101231 с приоритетом от 16.01.2009)
    • Автоматизированная система оценки прогнозных значений факторов риска и их волатильности (патент № 84597 по заявке № 2008150646 с приоритетом от 23.12.2008)

    Требования для установки и эксплуатации программного обеспечения



    Ознакомление

    Для изучения функциональных возможностей ПК «РИСКФИН. Prof» и принятия дальнейшего решения о его приобретении, предлагаем бесплатно получить ПК «РИСКФИН. Prof» для ознакомительного просмотра на 5 (Пять) рабочих дней (демо-версия). Во время ознакомительного просмотра доступен полный функционал программного комплекса, предоставляются информационно-консультационные услуги.

    Для получения ПК «РИСКФИН. Prof» для ознакомительного просмотра необходимо направить сканкопию запроса (на официальном бланке организации) на e-mail: sale@riskfin.ru.