Уважаемые коллеги.
В журнале "Риск-менеджмент в кредитной организации" № 3 (39) за 2020 вышла статья Игоря Фаррахова «Как адекватно оценивать непредвиденные кредитные потери в условиях пандемии: Базель нам поможет».
Для оценки непредвиденных кредитных потерь автор предлагает использовать механизм оценки кредитного риска, который применяется регулятором в подходе, основанном на внутренних рейтингах (ПВР), и в котором для расчета непредвиденных потерь используются результаты статистических исследований Базельского комитета по банковскому надзору (БКБН) в области корреляции дефолтов (активов) заемщиков в кризисные периоды.