26 апреля советник генерального директора ООО "РИСКФИН" Елена Розанова выступила на X Международном Межбанковском Форуме ММВА с докладом на тему «Риск-менеджмент: конкуренция оценок. Эпизод I. Скрытая угроза».
Выступление было посвящено планируемым регуляторным изменениям в сфере оценки рисков и возможностям доступа участников рынка к информации, необходимой для их анализа.
Среди наиболее серьезных вызовов для банковского рынка были отмечены: новации в оценке кредитного и операционного рисков, заложенные в «Basel III: Finalising post-crisis reforms», пересмотр подходов к оценке рыночного риска, применение МСФО 9, а также потенциальные нововведения в области внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) и проверки их качества в рамках надзора.
Елена отметила, что, несмотря на определенное сближение базельских требований и международных стандартов финансовой отчетности в области оценки риска, в методологиях учетного и регуляторного подхода заложен потенциальный конфликт и продемонстрировала пример воздействия МСФО 9 на величину резервов по кредитам на основе модели расчета вероятности дефолта, реализованной в программном комплексе «РИСКФИН. Prof».
Обостряющаяся «конкуренция за истину» между оценками одного и того же риска, сделанными регулятором и участниками рынка, усугубляется неравным доступом к данным для анализа и делает наиболее уязвимым положение небольших и средних банков. В этих условиях применение высококачественных моделей оценки риска становится не просто рыночным конкурентным преимуществом банка, но и условием сохранения лицензии.
Новый программный модуль «РИСКФИН. Операционный риск»
