24 мая 2017 года, советник Генерального директора ООО "РИСКФИН" Елена Розанова выступила с докладом «Предсказуем ли дефолт банка? Возможности скоринговой системы и экспертной оценки» на конференции «Real-time аналитика и Business intelligence (BI) в банке», организованной журналом «Банковское обозрение».
Актуальность вопроса, вынесенного в название темы, связана: с ускоренным отзывом лицензий, требованиями Банка России к обоснованности процедур установления лимитов в рамках ВПОДК, высокими рисками концентрации, возникающими при работе с банками у любых участников финансового рынка.
Елена рассказала о возможностях и ограничениях скоринговых моделей прогноза банкротства банков-контрагентов, отметив влияние на их качество таких факторов, как доступность и качество данных, квалификация риск-менеджеров, строящих и использующих модель. На примере общей модели «РИСКФИН.АИД» (Анализ. Идентификация. Дефолт) были рассмотрены практические моменты, связанные с разработкой моделей, формированием и коррекцией гипотез, валидацией, а также сравнительные результаты работы трех вариантов моделей предсказания дефолта. Елена отметила, что ключ к успеху - грамотное сочетание автоматизации и экспертных оценок, которое даже в условиях низкой достоверности данных позволяет сделать качество моделей приемлемым для принятия решений о лимитах кредитования и обеспечения соответствия требованиям ВПОДК: построения внутренних рейтингов, резервирования и оценки капитала под риском.
Участники конференции проявили высокий интерес к выступлению Елены, активно задавая вопросы о количестве и составе исходных данных, параметрах модели и результатах расчетов.
Новый программный модуль «РИСКФИН. Операционный риск»
