РИСКФИН. Новости

Советник генерального директора ООО "РИСКФИН", Елена Розанова выступила на IX-ом Международном Межбанковском Форуме ММВА, состоявшемся 20-22 апреля в г. Алма-Ата (Республика Казахстан) с докладом на тему «Сколько дегтя может быть в бочке меда: проблемы оценки риска концентрации».

Риск концентрации в ее выступлении был назван одним из важнейших рисков и рассматривался с двух сторон:

как риск банка, в портфелях активов и пассивов которого на малое количество (а иногда и одного) заемщика/вкладчика приходится львиная доля средств, а их невозврат (или досрочное изъятие, если это пассив) приводит к гибели кредитной организации,
как макроэкономический риск, растущий в результате уменьшения количества банков в системе и укрупнения нескольких ее участников, в основном находящихся под прямым или косвенным контролем государства.

Елена обратила внимание участников форума на ряд законодательных новаций последнего времени, в том числе: включение риска концентрации в состав «наиболее значимых» в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК, Указание Банка России № 3624-У^*), оценку показателя риска концентрации для банков в рамках оценки экономического положения банков (Указание Банка России № 2005-У^**), появление новых форм отчетности и изменение требований к раскрытию информации о рисках концентрации. Так же были отмечены сложности, связанные с разработкой банками методик оценки этого риска.

В качестве методической помощи в выступлении была предложена методика оценки риска концентрации, созданная и реализованная в одном из программных решений ООО «РИСКФИН», а также продемонстрированы примеры ее применения, в том числе - в сочетании со скоринговой методикой оценки дефолта банка – РИСКФИН.АИД.

* Указание Банка России от 15 апреля 2015 года № 3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы"

** Указание Банка России от 30 апреля 2008 года № 2005-У "Об оценке экономического положения банков"

Презентация Розановой Елены