Обновлен функционал модуля «Количественная оценка риска»:

• в функционал многофакторного анализа добавлен механизм «обратного стресс-тестирования», который позволяет определять наборы сценариев, реализация которых приведет к негативным для организации результатам;

• в функционал оценки достаточности капитала добавлен механизм расчета величины необходимого капитала с учетом взаимного влияния значимых рисков (с учетом эффекта диверсификации);

• в соответствии с МСФО 9 (IFRS9) в функционал многофакторного анализа рисков добавлена модель оценки кредитного риска (оценки ожидаемых и непредвиденных потерь) как на горизонте 12 месяцев, так и на всем сроке жизни финансового инструмента;

• в соответствии с МСФО 9 (IFRS9) добавлен функционал оценки и верификации параметров кредитного риска (PD, LGD, EAD, ECL) финансовых портфелей на основе анализа денежных потоков, связанных с событиями кредитного риска (создание/восстановления резервов, событий восстановления, списания безнадежных ссуд и т.п.);

• в соответствие с МСФО 9 (IFRS9) добавлен функционал оценки динамики параметров кредитного риска финансовых портфелей в зависимости от заданного размера скользящего окна анализа (оценка параметров методами Point in Time и Through the Cycle).

Обновлен функционал модуля «Хранилище данных» в части импорта данных с сайта Банка России.