Уважаемые коллеги.
В методическом журнале "Риск-менеджмент в кредитной организации" (reglament.net) № 3 за 2022 вышла статья «Auto-ARIMA на примере индекса Dow Jones: построение моделей в четырех разных средах».
В непростые времена, когда технический анализ фактически не дает результатов, особенное внимание можно уделить алгоритмам прогнозирования временных рядов на основе автоматического подбора параметров ARIMA-моделей. Попробуем сделать это в статистических пакетах MATLAB, Python, R и бесплатном российском ПО DRAGON.
