31.12.2020
    16.12.2020
    07.12.2020
    06.11.2020
    05.11.2020
    12.10.2020
    30.09.2020
    29.09.2020
    28.09.2020
    14.09.2020
    15.07.2020
    14.05.2020
    08.05.2020
    27.04.2020
    23.04.2020
    01.04.2020
    30.03.2020
    25.03.2020
    23.03.2020
    07.03.2020
    06.03.2020
    02.03.2020
    21.02.2020
    05.02.2020
    30.01.2020

    Новости

    Подписаться на новости

    23.04.2020

    Модели оценки рисков в условиях отрицательных цен

    В настоящее время в экономике сложилась ситуация, когда отрицательные цены на нефть ломают общепринятые подходы к построению моделей оценки рисков. Традиционные подходы к решению подобных вопросов не могут обеспечить корректную работу с отрицательными значениями котировок (как, например, модель Блэка-Шоулза, лежащая в основе огромного количества метрик риска). Следствием этого является то, что финансовые организации не могут адекватно производить оценку своих рисков. Например, если в условиях стабильного рынка банк продавая опцион Put своему клиенту на право продать нефть по цене $20 за баррель, был уверен, что не сможет потерять по сделке больше, чем $20 за баррель. Теперь же с появлением отрицательных котировок больше не существует ограничений на потенциальные потери.

    В связи со сложившейся нестабильной ситуацией на рынке обращаем ваше внимание, что компания РИСКФИН предлагает своим клиентам использовать модели оценки рисков, реализованные в программных продуктах ПК “РИСКФИН. Prof” и ПК “RISKFIN DRAGON”, специально разработанные для использования не только на спокойных рынках, но и особенно в периоды резко возросшей волатильности и падения цен вплоть до отрицательных величин.

    Напоминаем, что программа ПК “RISKFIN DRAGON” распространяется ООО “РИСКФИН” по открытой лицензии с целью демонстрации используемых моделей прогнозирования и оценки стоимости европейский опционов Call и Put.