Новости

    Подписаться на новости

    23.03.2020

    Структурные модели оценки вероятности дефолта

    Уважаемые коллеги.

    В журнале "Риск-менеджмент в кредитной организации" №1 (37) за 2020 вышла статья Игоря Фаррахова «Структурные модели оценки вероятности дефолта».

    Структурные модели оценки вероятности дефолта организаций обычно основаны на анализе рыночной информации. Однако невысокая ликвидность российского биржевого рынка, его манипулируемость и то, что не так много банков используют эти площадки для своего финансирования, ограничивает применение таких моделей. В статье предлагается модель, использующая данные публикуемой финансовой отчетности, которая может быть использована как для оценки вероятности дефолта, так и для оценки стоимости акционерного капитала кредитной организации.