31.12.2020
    16.12.2020
    07.12.2020
    06.11.2020
    05.11.2020
    12.10.2020
    30.09.2020
    29.09.2020
    28.09.2020
    14.09.2020
    15.07.2020
    14.05.2020
    08.05.2020
    27.04.2020
    23.04.2020
    01.04.2020
    30.03.2020
    25.03.2020
    23.03.2020
    07.03.2020
    06.03.2020
    02.03.2020
    21.02.2020
    05.02.2020
    30.01.2020

    Новости

    Подписаться на новости

    23.03.2020

    Структурные модели оценки вероятности дефолта

    Уважаемые коллеги.

    В журнале "Риск-менеджмент в кредитной организации" №1 (37) за 2020 вышла статья Игоря Фаррахова «Структурные модели оценки вероятности дефолта».

    Структурные модели оценки вероятности дефолта организаций обычно основаны на анализе рыночной информации. Однако невысокая ликвидность российского биржевого рынка, его манипулируемость и то, что не так много банков используют эти площадки для своего финансирования, ограничивает применение таких моделей. В статье предлагается модель, использующая данные публикуемой финансовой отчетности, которая может быть использована как для оценки вероятности дефолта, так и для оценки стоимости акционерного капитала кредитной организации.