Разработанное решение – это комплекс взаимосвязанных программных модулей, функционирующих на единой платформе и базе данных, позволяющий решать задачи разнообразного спектра от оценки финансового состояния контрагентов до управления рисками во всех их формах, включая расчет лимитов, их плановые (целевые) сигнальные значения, определение размера имеющегося и необходимого капитала, показатели его достаточности и иные показатели склонности к риску.
В ПК «РИСКФИН. Prof» вошло все самое лучшее, востребованное, полезное, из опыта, компетенции и практики специалистов и экспертов компании «РИСКФИН», экономящее силы и время риск-менеджеров, аналитиков в виде заранее подготовленного набора методических наработок и программных настроек
В статье описывается методика оценки ожидаемых кредитных потерь, основанная на ретроспективном анализе деятельности банка по управлению кредитным риском. На основе финансовой информации по однородным портфелям или отдельным финансовым активам за выбранные ретроспективные периоды оцениваются параметры кредитного риска (PD, LGD и EAD) этих портфелей и активов, которые затем используются для оценки ECL.
Такая оценка включает в себя временную стоимость денег (на основе расчета ЭПС) и учитывает влияние прогнозных значений макроэкономических факторов.
