Программа семинара
«Система управления рисками и внутренние процедуры управления достаточностью капитала (ВПОДК)» *
День первый (с 9-30 до 17-30)
«Система управления рисками и внутренние процедуры управления достаточностью капитала» (ВПОДК)
- Что необходимо знать о капитале банка при создании ВПОДК: экономическая сущность и назначение различных видов капитала, роль оценки рисков в расчетах различных видов капитал.
- Цели внедрения ВПОДК и СУРК - для регулятора и банка. Как небольшому банку определить направления и масштабы необходимых изменений для соблюдения требований регулятора?
a. Проведение анализа несоответствий существующей в банке СУРК требованиям 3624-У
b. Определение основных направлений необходимых изменений, реальные и мнимые возможности оптимизации затрат банка на выполнение регуляторных требований
- Общие принципы создания и функционирования эффективной ВПОДК, требования регулятора и практика банков
a. Системный подход к управлению рисками и связь СУРК с процедурами планирования и стратегией банка, склонность к риску (риск-аппетит)
b. Варианты общей архитектуры документации для небольших банков ВПОДК и СУРК
c. Организационные вопросы - распределение функционала руководства и сотрудников банка в рамках СУРК.
- Компоненты ВПОДК
a. Стратегия управления рисками и капиталом кредитной организации технология разработки, структура и состав документа.
b. Методология идентификации рисков, включая значимые, проблемы выбора. Влияние способов идентификации на все этапы построения СУРК в небольшом банке.
c. Методология и процедуры оценки, планирования и мониторинга базовых показателей ВПОДК: склонности к риску, необходимого и имеющегося капитала, оценки достаточности капитала, распределения капитала по видам рисков и направлениям деятельности. Система лимитов в банке, индикаторы риска.
d. Разработка системы мониторинга и внутренней отчетности по рискам.
e. Документирование и исполнение процедур управление отдельными видами рисков в рамках ВПОДК.
- кредитный риск
- рыночные риски (валютный, процентный, фондовый)
- риск ликвидности
- процентный риск
- страновой риск
- операционный риск и нефинансовые риски
- риск концентрации
- прочие риски
- Стресс-тестирование. Процедуры стресс-тестирования и отдельные вопросы разработки документации, применимой для небольших банков.
День второй (с 10-00 до 15-00)
Возможности программного комплекса «РИСКФИН: методы и процедуры оценки совокупных потерь (риск – аппетита) кредитной организации, подходы к оценке достаточности капитала в рамках ВПОДК»
- Подходы к оценке достаточности капитала, реализованные в модуле «ВПОДК. Оценка достаточности капитала».
- Формирование справочников значимых рисков для кредитной организации, элементов имеющегося и необходимого капитала. Выбор способов расчета.
- Создание методов оценки достаточности капитала.
- Настройка сценариев и моделей для реализации процедур стресс-тестирования изменений источников капитала.
- Примеры расчета оценки достаточности капитала. Расчеты на основе фактических данных и использование сценарного анализа.
- Формирование отчетов по оценке достаточности капитала. Динамический анализ, сравнительный анализа методов / сценариев оценки достаточности капитала.
- Оценка отдельных видов риска и совокупного размера риска (риск-аппетита) в ПК «РИСКФИН» (модуль «Количественная оценка риска»): однофакторные и многофакторные модели, метод имитационного моделирования Монте-Карло, сценарный анализ, показатель VaR.
- Риск ликвидности.
- Риск потери деловой репутации и правовой риск.
- Риск концентрации.
*
Данная программа является предварительной. Окончательная версия программы семинара может быть изменена и уточнена.