Компания «РИСКФИН» оказывает информационно-консультационные и консалтинговые услуги, а также проводит обучение в области управления рисками

Программа семинара

«Система управления рисками и внутренние процедуры управления достаточностью капитала (ВПОДК)» *


День первый (с 9-30 до 17-30)

«Система управления рисками и внутренние процедуры управления достаточностью капитала» (ВПОДК)

  1. Что необходимо знать о капитале банка при создании ВПОДК: экономическая сущность  и назначение различных видов капитала,  роль оценки рисков в расчетах различных видов капитал. 
  2. Цели внедрения ВПОДК и СУРК - для регулятора и банка.  Как небольшому банку определить направления и масштабы необходимых изменений для  соблюдения требований регулятора?
      • a. Проведение анализа несоответствий существующей в банке СУРК требованиям 3624-У
        b. Определение основных направлений необходимых изменений, реальные и мнимые возможности оптимизации  затрат банка на выполнение регуляторных требований
  3. Общие принципы создания и функционирования эффективной ВПОДК, требования регулятора и практика  банков
    • a. Системный подход к управлению рисками и связь СУРК с процедурами планирования и стратегией банка,  склонность к риску (риск-аппетит)
      b. 
      Варианты общей архитектуры документации для небольших банков ВПОДК и  СУРК
      c. Организационные вопросы - распределение функционала руководства и сотрудников  банка в рамках СУРК.
  4. Компоненты ВПОДК
    • a. Стратегия управления рисками и капиталом кредитной организации технология разработки, структура и состав документа.
      b. Методология идентификации рисков, включая значимые, проблемы выбора. Влияние  способов идентификации на  все этапы построения СУРК в небольшом банке.
      c. Методология и процедуры оценки, планирования  и мониторинга базовых показателей ВПОДК:  склонности к риску,  необходимого и имеющегося капитала, оценки достаточности капитала, распределения капитала по видам рисков и направлениям деятельности. Система лимитов в банке, индикаторы риска.
      d. Разработка  системы мониторинга и внутренней отчетности по рискам.
      e. Документирование и исполнение процедур управление отдельными видами рисков в рамках ВПОДК.

      • кредитный  риск
      • рыночные  риски (валютный, процентный, фондовый)
      • риск ликвидности
      • процентный риск
      • страновой риск
      • операционный риск  и нефинансовые риски
      • риск концентрации
      • прочие риски
  5. Стресс-тестирование. Процедуры стресс-тестирования и отдельные вопросы разработки документации, применимой для небольших банков.

 

День второй (с 10-00 до 15-00)

Возможности программного комплекса «РИСКФИН. ФАУР: методы и процедуры оценки совокупных потерь (риск – аппетита) кредитной организации, подходы к оценке достаточности капитала в рамках ВПОДК»

  1. Подходы к оценке достаточности капитала, реализованные в модуле «ВПОДК. Оценка достаточности капитала».
  2. Формирование справочников значимых рисков для кредитной организации, элементов имеющегося и необходимого капитала.  Выбор способов расчета.
  3. Создание методов оценки достаточности капитала.
  4. Настройка сценариев и моделей для реализации процедур стресс-тестирования изменений источников капитала.
  5. Примеры расчета оценки достаточности капитала. Расчеты на основе фактических данных и использование сценарного анализа.
  6. Формирование отчетов по оценке достаточности капитала. Динамический анализ, сравнительный анализа методов / сценариев оценки достаточности капитала.
  7. Оценка отдельных видов риска и совокупного размера риска (риск-аппетита) в ПК «РИСКФИН. ФАУР» (модуль «Количественная оценка риска»): однофакторные и многофакторные модели, метод имитационного моделирования Монте-Карло, сценарный анализ, показатель VaR.
  8. Риск ликвидности.
  9. Риск потери деловой репутации и правовой риск.
  10. Риск концентрации.


* Данная программа является предварительной. Окончательная версия программы семинара может быть изменена и уточнена.