Разработанное решение – это комплекс взаимосвязанных программных модулей, функционирующих на единой платформе и базе данных, позволяющий решать задачи разнообразного спектра от оценки финансового состояния контрагентов до управления рисками во всех их формах, включая расчет лимитов, их плановые (целевые) сигнальные значения, определение размера имеющегося и необходимого капитала, показатели его достаточности и иные показатели склонности к риску.

В ПК «РИСКФИН. Prof» вошло все самое лучшее, востребованное, полезное, из опыта, компетенции и практики специалистов и экспертов компании «РИСКФИН», экономящее силы и время риск-менеджеров, аналитиков в виде заранее подготовленного набора методических наработок и программных настроек



Методы и процедуры оценки риск-аппетита кредитной организации

Фаррахов И.Т., ООО «РИСКФИН», Заместитель генерального директора по развитию

Вариант статьи, подготовленной автором (авторами) для прессы, опубликован в журнале
"Риск-менеджмент в кредитной организации" №4, 2011.


Введение

В настоящее время кредитными организациями для анализа своих возможных потерь используются в основном однофакторные модели, что далеко не всегда является адекватным и оправданным. Настоящая методология предполагает одновременное использование неограниченного числа факторов риска, как для оценки совокупного банковского риска (риск - аппетита), так и для оценки отдельных его составляющих.

В международной и отечественной практике используются различные методы оценки величины возможных потерь кредитными организациями, основная масса которых используют либо однофакторные модели, либо модели с факторами риска одного типа. Модели, одновременно использующие для анализа факторы кредитного, рыночного и прочих видов риска встречаются крайне редко. Такая ситуация не позволяет кредитным организациям адекватно оценивать величину своих возможных совокупных потерь в целом по всему финансовому портфелю т.к. однофакторные модели не позволяют учитывать одновременные изменения нескольких факторов риска.

В рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору существенное внимание уделяется вопросам оценки достаточности капитала кредитной организации в едином контексте с оценкой величины совокупного риска. Цель предлагаемой методологии – выработка единых подходов к количественной оценке возможных потерь, которые кредитная организация может понести в будущем в процессе реализации различных видов риска.