Разработанное решение – это комплекс взаимосвязанных программных модулей, функционирующих на единой платформе и базе данных, позволяющий решать задачи разнообразного спектра от оценки финансового состояния контрагентов до управления рисками во всех их формах, включая расчет лимитов, их плановые (целевые) сигнальные значения, определение размера имеющегося и необходимого капитала, показатели его достаточности и иные показатели склонности к риску.

В ПК «РИСКФИН. Prof» вошло все самое лучшее, востребованное, полезное, из опыта, компетенции и практики специалистов и экспертов компании «РИСКФИН», экономящее силы и время риск-менеджеров, аналитиков в виде заранее подготовленного набора методических наработок и программных настроек



Методология стресс-тестирования и VaR-анализа финансовых портфелей с учетом риска ликвидности

Фаррахов И.Т., ООО «РИСКФИН», заместитель генерального директора по развитию

Вариант статьи, подготовленной автором (авторами) для прессы, опубликован в журнале
"Банки и технологии" №1, 2007.


Введение

В международной и отечественной практике используются различные методы оценки возможных потерь банковских портфелей, основная масса которых используют либо однофакторные модели, либо модели с факторами риска одного типа. Модели, одновременно использующие для анализа как факторы кредитного и рыночного риска, так и факторы риска ликвидности, встречаются крайне редко. Такая ситуация не позволяет кредитным организациям адекватно оценивать свои возможные потери в целом по всему финансовому портфелю т.к. однофакторные модели не позволяют учитывать одновременные изменения нескольких факторов риска.

Наиболее распространенными методами оценки риска ликвидности кредитных организаций являются методы, которые основываются на использование различных расчетных коэффициентов, в основном показывающих соотношение между объемами активов и соответствующих обязательств. Расчетные коэффициенты ликвидности в виде экономических нормативов входят в состав обязательной отчетности кредитных организаций и используются регуляторами для контроля за соблюдением кредитными организациями достаточного уровня ликвидности.

Однако подобные методы анализа и контроля предполагают лишь качественную оценку риска ликвидности, и не позволяют достаточно адекватно оценивать величину потенциальных убытков, которые кредитная организация может нести в будущем в процессе поддержания своей ликвидности.Отсутствие такой оценки может приводить, либо к неоптимальному использованию кредитной организацией имеющихся ресурсов, либо к принятию на себя неадекватно больших рисков.

В рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору существенное внимание уделяется вопросам оценки достаточности капитала кредитной организации в едином контексте с оценкой величины риска ликвидности. Цель предлагаемой методологии - выработка единых подходов к количественной оценке возможных потерь финансового портфеля, в том числе и с учетом тех потенциальных убытков и затрат, которые кредитная организация может понести в будущем в процессе поддержания своей платежеспособности.