Компания

Компания «РИСКФИН» — ключевой игрок на российском рынке программных средств обеспечения базовой потребности бизнеса в автоматизации аналитической работы и управления рисками финансовых и нефинансовых организаций. Компания разрабатывает программные продукты для финансового анализа, оценки, прогнозирования и стресс-тестирования различных видов рисков — кредитных, рыночных, операционных, рисков ликвидности.
Риска невозможно избежать, но им можно управлять. А в условиях необходимости обработки огромных массивов данных, постоянных изменений законодательства и методик оценки такое управление невозможно без применения современных, гибко настраиваемых инструментов. Именно такие решения, как универсальные, так и созданные на заказ, и предлагает компания «РИСКФИН».

Решение

Программный комплекс «РИСКФИН. Финансовый Анализ и Управление Рисками» (ПК «РИСКФИН. ФАУР») — универсальная информационная система комплексного финансово-экономического анализа и управления рисками. ПК «РИСКФИН. ФАУР» используется для оценки кредитных, процентных, валютных, фондовых рисков и рисков ликвидности, а также страновых, отраслевых, правовых, репутационных и операционных рисков. Это инструмент анализа эффективности деятельности, качества управления, финансовой устойчивости и платежеспособности.
ПК «РИСКФИН. ФАУР» востребован в банках, страховых и инвестиционных компаниях, пенсионных фондах, а также в крупных холдингах, госкомпаниях и на промышленных предприятиях. Пользователями ПК «РИСКФИН. ФАУР» являются финансовые аналитики и риск-менеджеры, сотрудники планово-экономических отделов, специалисты по работе с ценными бумагами и инвестициями, внутренние контролеры и аудиторы, а также финансовые директора и руководители компаний.


Новости

15.06.2016

Ценообразование опционов. Считаем по-новому

ООО «РИСКФИН» приступило к работам по модернизации программного комплекса «РИСКФИН. ФАУР» связанным с изменением применяемых моделей прогнозирования ожидаемой стоимости финансовых инструментов.

В результате модернизации, оценка стоимости опционных контрактов будет производиться на основе прогнозирования будущей ожидаемой стоимости базового актива и его волатильности, в соответствии с подходом, описанным в статье Фаррахова И.Т. «Ценообразование опционов. Считаем по-новому».